面板数据模型（面板数据计量分析）

面板数据指的是在一段时间内跟踪同一组个体的数据，又称时间序列与截面混合数据。采用面板数据模型进行分析既可以控制不可观测的个体异质性，*含不随着时间移动而改变的个体效应和在特定年份而出现的时间效应；又可以描述和分析动态调整过程，处理误差成分；*含的信息量更大，降低了变量间共线性的可能性，增加了自由度和估计的有效性。

近年来，随着统计技术的发展与统计范围的扩大，面板数据资料的获得变得相对容易，使得其计量分析方法也发展迅速，作为社科研究实证分析中的一项重要技能，被广泛应用在国内外权威期刊中。做应用计量目前主流软件Stata是不二之选。它不仅可以实现诸多的统计分析方法，还*括许多经典和前沿的计量模型，同时具有数据管理、绘图、矩阵计算和程序语言等实用功能，体积小巧、操作灵活、简单易懂且功能强大。

为了大家能够更好地应用面板数据进行实证研究，学术志特邀请南开大学经济学教授、数量经济研究所所长王群勇老师，于2020年暑期开设“面板数据的计量分析方法与Stata应用”专题在线工作坊。

讲师介绍

王群勇，经济学教授、博士*导师，南开大学数量经济研究所所长，中国数量经济学会常务理事，中国统计学会常务理事。主持国家自然科学基金青年项目、天津市科技支撑计划项目、教育部人文社科项目、中国人民银行、国家统计局等多项国家级和省部级课题。曾获得国家统计局统计科学研究优秀成果一等奖、天津市科技进步二等奖等多项荣誉。

在《China Economic Review》、《Stata Journal》、《Journal of Family and Economics Issues》、《数量经济技术经济研究》、《统计研究》、《金融研究》等SSCI和CSSCI期刊发表多篇论文，并担任期刊匿名审稿人。王群勇教授编写的xthreg（固定效应面板门限模型）、cointreg（协整回归）、sax12（X12-ARIMA季节调整）、sax13（X-13ARIMA-SEATS季节调整）、stregress（平滑转换模型）、xtstregress（面板平滑转换模型）、midasreg（混频回归）等Stata程序被大量下载和使用。其学术志网络课程《计量经济学入门30讲》、《计量分析方法与Stata应用（中级30讲）》得到广泛好评。

课程安排